Bollinger Bands Vs Donchian Channel

Canais Donchian Canais Donchian (também chamados de canais de preços) são simplesmente um envelope em torno de um conjunto de dados de preços. O topo do canal é o mais alto mais alto durante um determinado período de tempo, enquanto o fundo do canal é o menor mais baixo no mesmo período. Como outros canais, um estoque pode ser negociado dentro do canal de um limite para o outro enquanto observa fugas em qualquer direção ou falhas. Como uma nota lateral, uma vez que o canal superior e inferior são os mais altos mais altos e mais baixos baixos de um determinado período de tempo, é matematicamente impossível para o estoque de breakout do canal porque o canal iria se mover imediatamente se um novo preço extremo foi atingido. Aqui está um gráfico intradiário de 3 minutos do QQQ. Primeira nota o estoque permanece sempre dentro do canal de Donchian (seu matemático - seu impossível breakout). Em geral, quando o mercado é fraco, observe a tendência de QQQ para quotridequot o canal para baixo, enquanto ocasionalmente popping até tocar o topo do canal. A ação é típica para um dia de tendência. Aqui está novamente um gráfico de QQQ de 3 minutos, exceto que o estoque está obviamente em uma tendência de alta constante. Igual e oposto à ação de baixa, observe a tendência de ações andar na parte superior do canal, enquanto ocasionalmente puxando para trás para beijar a linha de canal inferior. Canais Keltner Canais Keltner Introdução Canais Keltner são envelopes baseado em volatilidade definido acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Range True Médio (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais definem dois valores médios reais acima e abaixo da EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita a direção eo intervalo True médio define a largura do canal. Os canais de Keltner são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com desvios de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, Como Ganhar Dinheiro em Commodities, Chester Keltner introduziu a Regra de Negociação de Moving Average de Dez Dias, que é creditada como a versão original de Keltner Channels. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo Alto-Baixo foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. StockCharts usa esta versão mais recente de Canais Keltner. Cálculo Há três etapas para calcular os canais de Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o intervalo médio real (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Uma vez que as médias móveis se desvalorizam, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui. Cronogramas mais longos, tais como 100, suavizam estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal. Basta mudar de 2 para 1 vai cortar largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui está um gráfico mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram ajustados três valores de Faixa Verdadeira Média acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas de indicadores mostram diferenças na faixa média de valores reais (ATR) para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem a mais ampla gama. Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas de canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como sua fundação, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e indicadores de tendência seguinte, Keltner Canais lag ação preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Um aumento do canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. Um downturn do canal e uma ruptura abaixo da linha de tendência mais baixa podem sinalizar o começo uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. Esses intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e de sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger. Em primeiro lugar, os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger porque a largura das bandas de Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que a escala média verdadeira (ATR). Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante. Isso faz com que os canais de Keltner sejam adequados para o acompanhamento de tendências e a identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas Bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os Canais de Keltner são mais suaves do que as Bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a Escala Média Verdadeira (ATR). Tendência de alta O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta como os canais Keltner subir e as subidas de ações acima da linha do canal superior. A ADM estava em clara tendência de baixa em abril-maio, quando os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco. Podem então ser utilizados osciladores de impulso ou outros indicadores para definir as leituras de sobrevendido. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subsequentes de volta acima de 0,20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. Tendência de baixa O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) começando uma tendência de baixa com um declínio afiado abaixo da linha de canal mais baixa. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior apresentou forte pressão descendente. Um Índice de Canal de Commodity de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobre-comprado. Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma ruptura acima da linha do canal superior. Tendência plana Uma vez que foi identificada uma faixa de negociação ou um ambiente de negociação plano, os comerciantes podem usar os canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre suporte na área 120-122 e resistência na área 130-132 de fevereiro a final de setembro. A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainada de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões. Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes desde o final de maio até o final de agosto. Estes mergulhos proporcionaram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência. O gráfico de Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os canais de Keltner são um indicador de tendência desenhado para identificar a tendência subjacente. Identificação de tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência para estabelecer uma preferência comercial. Negociações de alta são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha do canal superior e no canal na linha do canal inferior. Como com todas as técnicas de análise, os canais de Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento para os Keltner Channels, seguindo tendências. Canais SharpCharts Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, Canais Keltner deve ser mostrado em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o intervalo médio verdadeiro (ATR). Esses parâmetros padrão definem os canais 2 valores ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Scans Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal superior Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Estudo adicional Estes dois parecem bastante semelhantes a mim, no entanto, do que eu posso ver, o preço nunca pára fora de DC supp / res, mas muitas vezes w BBs. Há mais informações a serem coletadas de BBs além do preço quebrando BBs supp / res, os 2 canais de preços parecem muito estreitamente relacionados. Também, estou usando uma estratégia de tendência, então qual é o melhor oscilador para usar para esses envelopes de preços para melhor prever uma tendência de preço de ação RSI Oscilador preço. Etc Última edição por shooly76 07-25-2011 às 05:32. Razão: mudança de indicador para oscilador Estes dois parecem muito semelhantes a mim, no entanto, pelo que eu posso ver, o preço nunca pára fora de DC supp / res, mas muitas vezes w BBs. Há mais informações a serem coletadas de BBs além do preço quebrando BBs supp / res, os 2 canais de preços parecem muito estreitamente relacionados. Também, estou usando uma estratégia de tendência, então qual é o melhor oscilador para usar para esses envelopes de preços para melhor prever uma tendência de preço de ação RSI Oscilador preço. Etc BB é baseado em desvios padrão. Ele mostra quanta variação ou quotdispersão há da média (média ou valor esperado). BB funciona melhor em subjacente que oscila em uma tendência. Se você pode fazer sentido fora destas 2 imagens, BB está falando com você. Caso contrário, ignore-o e passe para o próximo indicador. Discutir com um troll é muito parecido com wrestling na lama com um porco, depois de um par de horas você percebe o porco gosta. Estes dois parecem bastante semelhantes a mim, no entanto, do que eu posso ver, o preço nunca pára fora de DC supp / res, mas muitas vezes faz w BBs. Há mais informações a serem coletadas de BBs além do preço quebrando BBs supp / res, os 2 canais de preços parecem muito estreitamente relacionados. Também, estou usando uma estratégia de tendência, então qual é o melhor oscilador para usar para esses envelopes de preços para melhor prever uma tendência de preço de ação RSI Oscilador preço. Etc, são completamente diferentes. Um canal de médias móveis pode parecer relacionado também. E fora de curso todos eles são como eles fonte os mesmos dados, mas semelhante procurando significa não muito. Rosanne Bar e Heidi Klum são parecidos - mas que diferença faz uma diferença. Sugerir que você confira www. traderslaboratory / for. S-projeto para uma boa novatos idéias sobre tendências estratégias. Contexto é rei - e paciência é mais do que uma virtude, é rentável. Thread: Bandas e Canais (Canais Donchian) Bandas e Canais (Canais Donchian) Na minha busca para eliminar os inconvenientes (abaixamentos é provavelmente uma palavra melhor se você é capaz Para desculpar o trocadilho) inerente com SAR parabólico eu tenho feito muito jogar com EMAs, SMAs, e assim por diante. Durante esta busca eu tropecei ao longo de canais de preços e alguns indicadores de canal de preços associados e / ou métodos de negociação. Estes incluem Envelopes, Regressão Linear, Canais Keltner, Canais Donchian e Bandas STARC para citar apenas alguns. Se você quiser ler mais sobre alguns dos acima, então dê uma olhada neste link: Do acima eu encontrei Canais Donchian para ser de extremo interesse. Essencialmente, o que os Canais Donchianos representam são canais de preços ou (minha interpretação) apoio e resistência para um determinado período. Em outras palavras (como eu entendo) um indicador de Canais Donchian irá desenhar linhas representando o mais alto mais baixo e mais baixo do número anterior de barras para um determinado período. A linha do meio representa a diferença entre os dois. Nenhuma das minhas plataformas de negociação fornecer canais Donchian como um indicador, então eu acabei codificação minha própria versão e eu acho que eu vim muito perto como estavam (ver gráfico anexo). Tendo codificado minha própria versão de Canais Donchian, então eu precisava formular um método de negociação com eles e é isso que eu vim acima com: Para os propósitos desta demonstração estou usando 4 períodos em um gráfico diário de EUR / USD. Essencialmente (da maneira que eu vejo) você coloca uma ordem de compra no valor atual do canal superior e uma ordem de venda no valor atual do canal inferior. Vamos dizer que a ordem de compra é executada primeiro. Você continua a rastrear o canal superior e inferior colocando ordens de compra e ordens de venda no valor atual dos canais em uma base diária. Isso resultará no seguinte: Como o preço continua subindo (neste exemplo - lembre-se de que a nossa primeira ordem de compra foi executada primeiro) você estará abrindo novas posições longas ou acima de cada nível de resistência, conforme indicado pelo indicador resultando em vários longos Posições. Se (ou melhor, quando) o preço reverte sua ordem de venda mais próxima será executado resultando em um lucro de tomada e um batente e um reverso. Como o preço agora mantém ir para baixo você estará abrindo novas posições curtas em ou abaixo de cada nível de apoio, conforme indicado pelo indicador resultando em várias posições curtas. Obviamente, o número de lotes tem de ser rastreado no caminho para cima eo caminho para baixo, ou seja, a ordem oposta deve ser o número de lotes atuais aberto 1. Em outras palavras: vamos dizer que até o final do longo rali você acabou com 10 Posições longas. Sua correspondente (e mais próxima) curto prazo seria para 11 posições curtas, ou seja, você estaria tomando o lucro líquido em 10 posições longas e abrir uma única posição curta quando o preço inverte e assim por diante e assim por diante. O método deve trabalhar em um mercado variando também. Por que Porque você está em vigor sempre cobrindo suas posições exisiting 1 posição adicional. Em um mercado variando obviamente você não vai ganhar lucro em mais de um lote de cada vez embora, MAS você nunca terá que anular qualquer capital ou seja, você nunca deve ter uma perda usando este método. A única coisa que você tem que garantir é que você tem LOADS de margem livre e / ou uma conta altamente alavancada no caso de você ficar preso em um intervalo por um longo período de tempo. Outra maneira de proteger-se em um mercado variado é usar o que os corretores se referem como hedging (que não é exatamente o termo correto como sabemos), mas o que isso significa é que se você ficar preso em um intervalo você teria efetivamente vários long E as posições curtas abrem na mesma posição do par 1 de modo que quando o par eventualmente quebrar para fora e começar a tendência você faz exame do lucro em que 1 posição e comece adicionar como detalhado acima. Agora - isto é apenas algo que eu vim acima com sobre os pares passados ​​de dias e eu estou afixando o aqui para algum comentário e todas as idéias no método. Eu comecei a negociá-lo hoje (ao vivo) por isso estou interessado em ver o que acontece. O que você as pessoas pensam Idéias Pensamentos Desvantagens Pros Contras Última edição por dpaterso 12-19-2007 às 10:16. Eu postei a mensagem inicial idades atrás e eu pensei que tinha morrido uma morte horrível. Eu só troquei o meu indicador de canal de Donchian uma ou duas vezes, mas para ser honesto, estava me trazendo não mais perto de melhorar SAR parabólica, então eu dei-lhe uma falta como ele era. Tendo dito que, embora (do que eu li) canal de negociação é (apparantely) um dos mais rentáveis ​​métodos de negociação e há CARGAS de diferentes canais. Eu estava ficando bastante em canais em uma fase (quando eu postei a primeira mensagem) e eu acredito que eles têm mérito (mesmo por conta própria, mas isso é só para mim). Como eu disse, nunca procurei nada disso, mas aprendi muito. Se você quiser discutir qualquer um deste mais se sentir livre. John está certo, eu acho. Em outras (minhas) palavras: com disciplina e paradas pequenas você deve ser capaz de ser bastante rentável se você está interessado. Do que posso lembrar (especialmente com Keltner Canais) mais frequentemente do que quando o preço fechado fora de um dos canais de Keltner, em seguida, negociado para o outro canal, mas houve também muitos comércios onde o preço apenas manteve a negociação fora do canal e Em seguida, invertida por isso, se você não tiver boa gestão de dinheiro ou seja, pequenas paradas você provavelmente teria sido comido vivo e, na melhor das hipóteses, ainda tem uma conta quando o preço realmente comércio para o outro canal. Tendo dito que esses canais são melhores, na minha opinião, do que Bollinger Bands pela simples razão de que eles não dependem de um desvio padrão do preço, mas são bastante mais em sintonia com os preços mais recentes (se isso faz sentido). Tendo feito essa declaração não há nada realmente mágico ou místico sobre qualquer deles, ou seja, eles não são muito mais do que EMAs em steriods (por falta de uma melhor analogia). Tymen faz um bom ponto embora: eu nunca pensei deles como sendo uma confirmação para comércio de candlestick. Agora isso tem mérito. Na verdade, eu vi um uso interessante de Bollinger Bands E Keltner Canais. Como você sabe que você pode usar Bollinger Bandas para ver quando o preço estreitou e uma fuga é devido. O problema com Bandas de Bollinger é (e eu estou citando aqui): como estreito é estreito Mas se você sobrepor os Canais de Keltner sobre as Bandas de Bollinger e acoplá-lo com um indicador de momento, então você tem suco, ou seja, você espera para os Canais de Keltner para mover dentro As Bandas de Bollinger e tomar um comércio na primeira quebra das Bandas de Bollinger pelos Canais de Keltner na direção do indicador de momentum, isto é, se o momento for maior do que 0 e curto é o momento é menor que 0. Experimente. Dar uma olhada. Do que eu me lembro sobre os prazos muito curtos isso lhe deu bastante alguns comércios por dia, mas a chave é esperar para a configuração não adivinhar e ter um alvo de lucro de alguns pips esculpidos em pedra. Quais são as diferenças entre Bandas de Bollinger e Canais de Donchian Canais de Donchian e Bandas de Bollinger são as técnicas de gráficos multibanda mais comuns usadas pelos analistas técnicos. Fundamentalmente, essas duas ferramentas de negociação são usadas para medir e realizar coisas diferentes. Canais Donchian, também conhecidos como canais de preços, são simples de entender e de comércio, medindo apenas os pontos de preço alto e baixo durante um determinado período de tempo. Bandas de Bollinger são significadas como um indicador da volatilidade e são mais complicadas de calcular e de usar do que Canais de Donchian. Canais Donchian Os Canais Donchian consistem de duas bandas externas, uma sempre plotada para coincidir com o máximo mais alto durante um período de tempo definido, normalmente médias móveis de 20 dias. E a outra banda plotou para igualar a menor baixa durante o mesmo período. Se os preços romperem e fecharem acima da banda superior ou abaixo da banda inferior, uma nova tendência potencial está sendo sinalizada. Sinais longos são criados com ação de preço para cima. Inversamente, a ação do preço mais baixo é um sinal curto. Este é um sistema elegantemente simples, embora esteja longe de ser abrangente e seja melhor usado em conjunto com outras considerações técnicas ou fundamentais. Bandas de Bollinger Considerando que os canais Donchian usam duas bandas, o sistema Bollinger usa três: uma linha central média móvel que é complementada com uma banda superior e inferior, cada dois desvios padrão da média móvel. Como os desvios da média móvel variam conforme a volatilidade, as Bandas de Bollinger são consideradas uma ferramenta muito flexível, útil para diferentes tipos de títulos e intervalos de negociação. Quando os preços estão muito próximos da faixa superior, o preço é pensado para ser sobre-comprado, enquanto o oposto é verdadeiro para a ação de banda inferior. Muitos analistas também acompanhar o nível de volatilidade ao longo do tempo usando Bollinger Bands, vendo a diminuição da volatilidade como um sinal de um breakout de alto volume pendente.