Moving Average Convergence Divergence Explanation

Introdução Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o Moving Average Convergence / Divergence oscillator (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e mais eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momento, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momento. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Uma vez que o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobre-venda. Nota: MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Um EMA de 9 dias da Linha MACD é plotado com o indicador para actuar como uma linha de sinal e identificar voltas. O histograma do MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo de sua linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, obviamente, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo quando a EMA de 12 dias é negociada abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando a EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e EMA de 26 dias foi menor do que 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers de linha de sinal Os crossovers de linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da Linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele caminha o MACD e torna mais fácil detectar MACD turnos. Um crossover de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um crossover de baixa ocorre quando o MACD gira para baixo e cruza abaixo da linha de sinal. Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. Devido diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns. Os cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Mesmo que o MACD não tem limites superiores e inferiores, os chartists podem estimar extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para empurrar o momento para um extremo. Mesmo que o movimento possa continuar, o momentum é provável retardar e este produzirá geralmente um cruzamento da linha de sinal nas extremidades. A volatilidade no título subjacente também pode aumentar o número de crossovers. O gráfico abaixo mostra a IBM com sua EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelha) e sua MACD de 12,26,9 na janela do indicador. Havia oito crossovers de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Houve alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a linha MACD subiu acima de 2 para atingir um extremo positivo. Houve dois crossovers de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou tendência maior. Mesmo que o impulso ascendente abrandasse após o impulso, o impulso ascendente era ainda mais forte do que o momento ruim em abril-maio. O terceiro crossover de linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Centerline Crossovers Centerline crossovers são os sinais MACD mais comuns. Um crossover bullish da linha central ocorre quando a linha de MACD se move acima da linha zero para girar positivo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias do título subjacente se move acima da EMA de 26 dias. Um crossover de linha central bearish ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para virar negativo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias se move abaixo da EMA de 26 dias. Os crossovers da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo desde que haja uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de queda sustentada. O próximo gráfico mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos de linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos de linha de centro. Abaixo está um gráfico de Cummins Inc (CMI) com sete crossovers de linha central em cinco meses. Em contraste com Pulte Homes, esses sinais teriam resultado em inúmeros whipsaws porque fortes tendências não se materializaram após os crossovers. O gráfico a seguir mostra 3M (MMM) com um crossover de linha central de alta no final de março de 2009 e um crossover de linha central de baixa no início de fevereiro de 2010. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma forte tendência. Divergências As divergências se formam quando o MACD diverge da ação de preço do título subjacente. Uma divergência bullish se forma quando uma segurança registra uma menor baixa eo MACD forma uma maior baixa. A baixa mais baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a mais baixa baixa no MACD mostra menos momentum da descida. Apesar do menor momento de queda, o momento de queda ainda está superando o momento positivo, enquanto o MACD permanece em território negativo. A desaceleração do momento pode, por vezes, prenunciar uma inversão de tendência ou um rali considerável. O gráfico seguinte mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, observe que estamos usando os preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis de MACD039s são baseadas em preços de fechamento e nós devemos considerar preços de fechamento na segurança também. Em segundo lugar, observe que houve baixos de reação clara (depressões), tanto o Google e sua linha MACD saltou em outubro e final de novembro. Terceiro, note que o MACD formou um nível mais baixo baixo como o Google formou uma menor baixa em novembro. O MACD apareceu com uma divergência bullish com um crossover de linha de sinal no início de dezembro. Google confirmou uma reversão com resistência breakout. Uma divergência de baixa ocorre quando uma segurança registra um nível mais alto e a linha MACD forma um nível mais baixo. A maior alta na segurança é normal para uma tendência de alta, mas o menor no MACD mostra menos impulso de alta. Mesmo que o impulso upside possa ser menos, o impulso do upside é ainda outpacing o momento ruim quando o MACD é positivo. O ímpeto ascendente pode, às vezes, prenunciar uma tendência de reversão ou declínio considerável. Abaixo vemos Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. O estoque forjou um alto mais altamente acima de 28, mas a linha de MACD caiu aquém de sua elevação anterior e formou um mais baixo elevado. O subseqüente cruzamento de linha de sinal e pausa de suporte no MACD foram de baixa. No gráfico de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no salto de retrocesso em novembro (linha pontilhada vermelha). Este throwback forneceu uma segunda oportunidade para vender ou vender short. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências bearish são comuns em uma tendência de alta forte, quando as divergências bullish ocorrerem frequentemente em uma tendência de baixa forte. Sim, você leu certo. Uptrends frequentemente começam com um forte avanço que produz um aumento no upside momentum (MACD). Mesmo que a tendência de alta continua, continua em um ritmo mais lento que faz com que o MACD a diminuir de seus máximos. O momentum do upside pode não ser tão forte, mas o upside do upside é ainda outpacing o momento ruim quando a linha de MACD for acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SampP 500 ETF (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar de menos impulso de alta, a ETF continuou maior porque a tendência de alta foi forte. Observe como SPY continuou sua série de altas mais altas e baixas mais altas. Lembre-se, upside momento é mais forte do que o momento negativo, desde que o seu MACD é positivo. Seu MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) como o avanço estendido, mas ainda era em grande parte positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMAs de período. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. O MACD (5,35,5) é mais sensível que o MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima / abaixo de zero, mas os crossovers da linha de centro e crossovers de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores do MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar leituras de momentum, você deve usar o Oscilador de Preço Porcentual (PPO). Em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD ao SharpCharts O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou atrás de um gráfico de preços do security039s. Colocar o MACD por trás da trama de preço torna mais fácil comparar os movimentos de movimento com movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido a partir do menu drop-down, a configuração de parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Ajustando a linha de sinal para 1, (12,26,1), removerá o Histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada ao selecionar Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para ver um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com StockCharts Scans Aqui estão alguns exemplos de varredura que os membros StockCharts podem usar para procurar por vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta análise revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de alta no MACD. Observe também que MACD é obrigado a ser negativo para garantir esta recuperação ocorre após um pullback. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Linha de sinal de Bearish do MACD Cruz. Esta varredura revela ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD é necessário para ser positivo para garantir esta desaceleração ocorre após um salto. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Estudo Adicional: Do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar o MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Ativos Gerald AppelMoving Média - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como a primeira Ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Divergência de Convergência Média - MACD O que é a Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD A divergência de convergência média móvel (MACD) é uma tendência - indicador de momentum seguinte que mostra a relação entre duas médias móveis dos preços. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da EMA de 12 dias. Um EMA de nove dias do MACD, chamado a linha de sinal, é plotado então sobre o MACD, funcionando como um disparador para comprar e vender sinais. VIDEO Carregar o leitor. Dividendo a Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados ​​para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode Hora de vender. Por outro lado, quando o MACD sobe acima da linha de sinal, o indicador dá um sinal de alta, o que sugere que o preço do ativo provavelmente experimentará um ímpeto ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os comerciantes também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus comércios Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Trend Reversões Com MACD para mais informationMACD Indicador Explicado O que é o Indicador MACD Atualizado: 14 de maio de 2013 às 8:39 A Divergência Móvel Média - Convergência, ou MACD, indicador é um membro da família de osciladores de indicadores técnicos. Gerald Appel, um analista de ações em Nova York, criou. Ele também é descrito como um indicador de atraso, uma vez que foi projetado para confirmar uma tendência de estoque depois de ter formado usando uma combinação de médias móveis exponencialmente suavizada. Embora originalmente desenvolvido para uso com ações, o oscilador MACD é uma ferramenta comum utilizada em muitos mercados, incluindo forex trading. Os sinais comerciais são gerados quando ocorrem vários cruzamentos MACD e por divergência MACD. A definição técnica MACD inclui o cálculo de três médias móveis, mas apenas duas linhas são exibidas oscilando em torno de uma linha zero. Fórmula MACD O indicador MACD é agora um padrão comum na maioria das plataformas de negociação de software. O cálculo MACD envolve os seguintes cálculos: Média móvel exponencial 1 (EMA1) Escolher período mais longo Média móvel exponencial 2 (EMA2) Escolher período mais curto Calcular a diferença (DIFF) entre EMA1 e EMA2 Calcular EMA3 a partir de DIFF Escolher um período desejado Plot EMA3 versus DIFF Sobre uma linha central zero Os programas de software realizam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador MACD como exibido na parte inferior do gráfico a seguir: O indicador MACD normalmente terá duas linhas de cores diferentes, acompanhadas por uma linha central pontilhada. Para fins visuais, a linha de sinal pode ser uma cor enquanto a outra linha é pontilhada ou representada por barras como mostrado acima. A linha central tem um valor zero e representa quando os valores da média móvel dois são idênticos. Embora existam três médias móveis envolvidas no cálculo MACD, haverá apenas duas linhas exibidas, uma movendo-se, obviamente, mais lentamente do que o outro. As configurações do período MACD são variáveis ​​e podem ser personalizadas para se ajustarem aos gostos dos comerciantes, mas as configurações típicas são 26, 12 e 9, o período para a linha de sinal, EMA3. O gráfico exibido acima é às vezes referido como um gráfico de histograma. Um histograma é um método freqüentemente usado para representar distribuições de freqüência por meio de uma série de retângulos. Este método permite que o olho para seguir vários crossovers e divergências de uma maneira muito mais fácil. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2016 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. MACD Gráfico Divergence Analysis Aprender MACD Chart Divergence Tactics Nos últimos dias eu me concentrei em demonstrar as diferentes partes do indicador MACD para que você se familiarizar com MACD e, mais importante, menos intimidados ao analisar MACD gráfico padrões. A maioria de novatos têm a dificuldade aprender o MACD porque it8217s compo de diversas peças que interagem um com o outro. Depois de entender como a linha MACD é calculada e entender o que cada uma das três partes do indicador calcular o indicador se torna muito simples de entender e, além disso, para utilizar. MACD Chart Divergence Analysis Hoje vou mostrar-lhe uma outra maneira em que os comerciantes usam o indicador MACD, o método é chamado de divergência. Esta é de longe a maneira mais fácil de usar o indicador MACD e um que eu sugiro que você comece com. O conceito de divergência é baseado em níveis de preços de sobrecompra e sobrevendidos. Divergência é basicamente uma técnica momentum de curto prazo para determinar quando os mercados estão ficando sem vapor temporariamente. Este método de análise baseia-se na análise visual da linha MACD. Foco somente na linha de MACD para a análise da divergência (a linha vermelha) Divergência Bullish A divergência ocorre quando o MACD diverge do preço do mercado subjacente. Uma divergência bullish se forma quando um mercado faz uma baixa mais baixa ea linha de MACD forma uma mais baixa baixa. Desde que a linha de MACD mede o momentum, a divergência bullish entre o mercado ea linha de MACD sugere que o mercado pode mover mais altamente apesar do fato que os preços estão movendo para baixo a curto prazo. Você pode ver um exemplo perfeito da divergência da carta do MACD desta carta do Hyatt Hotel. Observe o estoque começa um forte rali após divergir do MACD substancialmente. Tenha em mente que a análise de divergência funciona melhor para as formações de reversão após os mercados terem tendência por quantidade substancial de tempo. O estoque está fazendo mais baixos enquanto o MACD está se movendo Maior Divergência Bearish Divergência Bearish ocorre quando os mercados estão fazendo altos mais altos e MACD Line está fazendo baixos mais baixos. Este padrão é exatamente o oposto da Divergência Bullish e trabalha bem depois que os mercados estiveram para cima tendendo fortemente por períodos de tempo prolongados. Eu não sugiro usar padrões de divergência em mercados vinculados de gama. A falta de impulso forte não produzirá resultados significativos ao usar o indicador MACD. Observe neste exemplo em particular como QQQ ETF diverge após uma forte tendência de alta que durou mais de 4 meses. Você sempre quer ver uma forte tendência de alta antes de usar MACD para divergência. ETF quebrou para a direita após a divergência entre a linha de MACD Um outro exemplo Here8217s um exemplo mais assim que você pode começar uma idéia boa de como a divergência da carta de MACD ajusta acima. Lembre-se, você não precisa prestar atenção ao Histograma ou à Linha de Sinal ao analisar a divergência. Neste exemplo Apple Computers parece mover-se mais alto mas rapidamente dirige para o sul alguns dias depois do sinal de divergência de baixa. Esta configuração funciona bem com padrões de reversão básica, como tops duplos e padrões de fundo duplo. Eu tendem a usar o MACD como um indicador de confirmação ao negociar esses padrões. Apple Computers Drops After Divergence Sinal Neste exemplo final, você pode ver como Bank of America Stock faz uma menor baixa, enquanto o MACD está se movendo fortemente mais alto no mesmo tempo aviso que ocorre após uma forte tendência de baixa também. Os melhores padrões de divergência MACD ocorrem após tendências prolongadas e momentum se movendo em uma direção. O mais forte a divergência o melhor O comércio coisas a manter-se na mente A análise da divergência é uma outra maneira de utilizar o indicador de MACD. Tenha em mente que Divergência só funciona depois de tendências sustentadas estão chegando ao fim e exibiu forte impulso em uma direção. Além disso, Divergência MACD funciona bem como um indicador de confirmação para outros padrões de reversão, como double tops e double bottoms. Evite usar o MACD Divergência quando a negociação intervalo padrões vinculados e quando os mercados estão apenas começando a tendência, porque o MACD não funciona bem naqueles tipos de ambientes de mercado. Por Roger Scott Treinador Sênior Market Geeks